Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften
Entdecken Sie versteckte Arbitragechancen, maximieren Sie Gewinne und sichern Sie sich wertvolles Finanzwissen!
Kurz und knapp
- Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften bietet tiefgehende Einblicke in die Finanzmärkte und beleuchtet die Preisbeziehungen von Aktienindexterminkontrakten sowohl theoretisch als auch praktisch.
- Das Buch ist ideal für Investierende und Finanzenthusiasten und zeigt detailliert, wie Arbitragevorteile bei langfristigen Engagements realisiert werden können.
- Praktische Einsichten basierend auf dem Cost of Carry Modell werden vermittelt, besonders interessant während der Dividendensaison mit steuerlichen Differenzen.
- Es liefert eine historische Perspektive auf den deutschen Aktienhandel vor 1945 und bietet detaillierte Informationen zur Handelsorganisation der DTB, jetzt EUREX.
- Dieses Werk ist essenziell für Fachleute in den Bereichen Business & Karriere sowie Euro & Europäische Union, die ihr Wissen erweitern möchten.
- Das Buch verspricht, Leser auf spannende Entdeckungsreisen durch die globale Finanzwelt mitzunehmen und ermöglicht das Verständnis von Preisbeziehungen zur eigenen Vorteilsgestaltung.
Beschreibung:
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften eröffnet Ihnen tiefgreifende Einblicke in die faszinierende Welt der Finanzmärkte. Das Buch beleuchtet die kaum erforschte Preisbeziehung von Aktienindexterminkontrakten und untersucht diese aus einer sowohl theoretischen als auch praktischen Perspektive. Für Investierende und Finanzenthusiasten gleichermaßen geeignet, erläutert der Autor Kai Neumann, wie sich Arbitragevorteile bei langfristigen Engagements realisieren lassen.
Haben Sie sich jemals gefragt, wie es möglich ist, in den Weiten der Finanzmärkte verborgene Wertpotenziale zu entdecken? Dieses Werk führt Sie durch die Komplexität der Preisbeziehungen von FDAX und verschiedenen fälligen Kontrakten, wie FDAXT1 und FDAXT2. Es entführt Sie in die empirische Kapitalmarktforschung und bietet Ihnen praktische Einsichten, die auf dem bewährten Cost of Carry Modell basieren. Die Ergründung dieser Preisgrenzen wird insbesondere während der Dividendensaison spannend, wo steuerliche Differenzen ihre eigene Geschichte erzählen.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten durch das Wissen um diese Preisbeziehungen Transaktionen zu Ihrem Vorteil gestalten. Der historische Abriss über den deutschen fixen Aktienterminhandel vor 1945 schafft außergewöhnliche Anknüpfungspunkte für gegenwärtige Strategien. In Kombination mit einer detaillierten Darstellung der Handelsorganisation der DTB, nun als EUREX bekannt, liefert dieses Buch Ihnen sowohl die theoretischen Grundlagen als auch praxisnahe Anwendungsbeispiele.
Dieses Buch ist ein Muss für alle, die im Bereich Business & Karriere sowie Euro & Europäische Union tätig sind. Ob Sie Ihr Wissen erweitern oder konkrete Maßnahmen in Ihrem Berufsfeld ergreifen möchten, Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften verspricht, Sie auf aufregende Entdeckungsreisen durch die globale Finanzwelt mitzunehmen. Seien Sie bereit, der nächste Differenzarbitrageur zu werden, der dem Markt einen Schritt voraus ist!
Letztes Update: 17.09.2024 22:40
FAQ zu Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften
Was sind Arbitragemöglichkeiten bei Aktien- und Aktienindextermingeschäften?
Arbitragemöglichkeiten bei Aktien- und Aktienindextermingeschäften beziehen sich auf die Chance, Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Terminkontrakten auszunutzen. Dieses Buch beleuchtet systematisch, wie solche Möglichkeiten entdeckt und effizient genutzt werden können.
Für wen ist das Buch geeignet?
Das Buch richtet sich an Investierende, Finanzmarktexperten sowie Interessierte, die sich tiefere Einblicke in die Preisgestaltung von Aktienindizes verschaffen und Arbitragevorteile langfristig realisieren möchten.
Welche Märkte und Kontrakte werden im Buch behandelt?
Das Buch untersucht Preisbeziehungen von FDAX-Kontrakten, einschließlich verschiedener Fälligkeiten wie FDAXT1 und FDAXT2. Es bietet fundierte Einblicke in deren Dynamik und Anwendungsstrategien.
Welche Modelle werden in diesem Buch vorgestellt?
Im Buch wird das bewährte Cost of Carry Modell vorgestellt, das die Grundlage für die Analyse von Preisgrenzen und die Identifikation von Arbitragemöglichkeiten bildet.
Was macht das Buch einzigartig im Vergleich zu anderen Finanzbüchern?
Das Werk kombiniert historische Analysen, theoretische Grundlagen und praktische Anwendungsbeispiele. Es untersucht bisher wenig erforschte Preisbeziehungen, speziell während der Dividendensaison, und bietet dadurch einen enormen Mehrwert.
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Das Buch beleuchtet die Geschichte des deutschen fixen Aktienterminhandels vor 1945 und untersucht, wie diese Erkenntnisse für aktuelle Strategien genutzt werden können.
Warum ist das Wissen über Preisgrenzen wichtig?
Das Wissen über Preisgrenzen ermöglicht es, fundierte Entscheidungen zu treffen, Arbitragemöglichkeiten zu erkennen und Transaktionen gewinnbringend zu gestalten.
Wie unterstützt das Buch bei der praktischen Anwendung?
Neben theoretischen Grundlagen bietet das Buch konkrete Anwendungsbeispiele und Strategien, die auf realen Szenarien basieren. Dies erleichtert die praktische Umsetzung im Finanzmarkt.
Welche Rolle spielt die Dividendensaison?
Während der Dividendensaison variieren steuerliche und preisliche Unterschiede besonders stark. Das Buch zeigt, wie Sie diese gezielt nutzen können, um Arbitragechancen zu identifizieren.
Welche Vorteile bietet dieses Buch gegenüber traditionellen Finanzratgebern?
Es bietet eine seltene Kombination aus historischen Perspektiven, innovativer Arbitrageforschung und praxisorientierten Anwendungsbeispielen, die in anderen Finanzratgebern kaum zu finden sind.