Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978

Kurz und knapp

• Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978 bietet fundierte Einblicke in die Schwankungsbreiten und Systematiken des Beta-Faktors, ideal für alle, die Finanzmarktdynamiken verstehen möchten.
• Die Analyse zeigt, wie Marktproxies und Renditeintervalle den Regressionskoeffizienten beeinflussen, und hilft bei der besseren Einschätzung der Portfoliovolatilität für fundiertere Investitionsentscheidungen.
• Das Werk entlarvt den Mythos der Zufallsstrategien anhand der Geschichte von Adam Monk und betont die Notwendigkeit solider finanztechnischer Kenntnisse für den Börsenerfolg.
• Es bietet wertvolle Erkenntnisse in Zeiten unvorhersehbarer Finanzmärkte und ist sowohl ein Sachbuch als auch eine Einladung, die Komplexität des Finanzmarkts zu durchdringen.
• Als ausgezeichnete Bachelorarbeit im Fach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und mit der Note 2,2 bewertet, bietet es sowohl akademische als auch praktische Relevanz.
• Der Beta-Faktor dient als inspirierender Begleiter auf dem Weg zu besseren Investitionsentscheidungen in der komplexen Welt der Finanzmärkte.

Beschreibung:

Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978 ist ein unerlässliches Werk für all jene, die die Dynamiken der Finanzmärkte besser verstehen möchten. Diese Bachelorarbeit, ausgezeichnet mit der Note 2,2, wurde an der Universität Regensburg im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre verfasst und bietet fundierte Einblicke in die Schwankungsbreiten und Systematiken des Beta-Faktors.

Die Theorie des Beta-Faktors auf eine empirische Weise zu schätzen, klingt zunächst nach einer rein akademischen Herausforderung, doch der konkrete Nutzen ist nicht zu unterschätzen. Die Arbeit beleuchtet, wie verschiedene Marktproxies und Renditeintervalle den Regressionskoeffizienten beeinflussen können. Eine solche Analyse hilft Investoren, die Volatilität eines Portfolios besser einzuschätzen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Nur mit einem tiefen Verständnis der Sensitivität von Wertpapieren kann man langfristig erfolgreich an den Börsen agieren.

Das Werk entzaubert den Mythos, dass auch Zufallsstrategien zum Erfolg führen können, indem es auf die Geschichte des Affen Adam Monk verweist. Die Aussage, dass ein Affe erfolgreicher ist als mancher Top-Wertpapierberater, klingt im ersten Moment belustigend, verdeutlicht jedoch umso mehr, dass solide finanztechnische Kenntnisse den Ausschlag für den Erfolg geben. Genau hier setzt Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978 an, indem es aufzeigt, dass neben rein mathematischen Modellen vor allem Marktstrategien von Bedeutung sind.

In Zeiten, in denen die Finanzmärkte sich unvorhersehbar verändern, bietet dieses Werk wertvolle Erkenntnisse. Es ist mehr als nur ein Buch der Kategorie Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Job & Karriere, Zeit- & Selbstmanagement. Es ist eine Einladung, die Komplexität des Finanzmarktes zu durchdringen und die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Lassen Sie sich inspirieren und nutzen Sie Der Beta-Faktor als Ihren Begleiter auf dem Weg zu besseren Investitionsentscheidungen.

Letztes Update: 19.09.2024 08:47