Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle

Kurz und knapp

• Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle ist eine tiefgründige Untersuchung, die sich mit dem Thema Aktienpreisblasen auf den modernen Kapitalmärkten auseinandersetzt.
• Das Werk bietet wichtige theoretische Grundlagen und praktische Testverfahren, um Blasen auf dem Kapitalmarkt zu identifizieren, was speziell für Investoren in volatilem Marktumfeld von Bedeutung ist.
• Für analytisch versierte Leser präsentiert das Buch detaillierte empirische Tests wie den SADF und GSADF Test, angewendet auf den Nasdaq und S&P 500, unter Verwendung der Entwicklungsumgebung R.
• Die Bachelorarbeit, geschrieben im Jahr 2020 an der renommierten Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, bietet einen wertvollen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und erweitert die Perspektiven zur Analyse von Finanzmarktphänomenen.
• Verfügbar in Kategorien wie Bücher und Sachbücher, bedient das Werk ein Publikum, das nach tiefgründigen und praktischen Einsichten in die Finanzwelt sucht.
• Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Investoren, Wirtschaftswissenschaftler und Interessierte, die sich für eine sorgfältige Marktanalyse engagieren möchten.

Beschreibung:

Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle ist eine faszinierende und tiefgründige Untersuchung, die sich mit einem der drängendsten Themen der heutigen Kapitalmärkte beschäftigt: Aktienpreisblasen. Diese umfassende Arbeit stammt aus einer Bachelorarbeit im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Bank, Börse und Versicherung, durchgeführt an der angesehenen Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover im Jahr 2020.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Investor in der modernen Volatilität der Finanzmärkte. Sie fragen sich, ob die atemberaubenden Preissprünge bei bestimmten Aktien gerechtfertigt sind oder ob sie möglicherweise das Resultat einer Blase darstellen. Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle bietet Ihnen genau die Werkzeuge, um diese Unsicherheiten zu adressieren.

Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Basis, um den Begriff der Aktienpreisblase zu umreißen, was besonders wichtig für Leser ist, die den Kapitalmarkt und dessen volatile Natur verstehen wollen. In den Kapiteln Drei und Vier werden verschiedene grundlegende Testverfahren vorgestellt, die angewendet werden können, um Blasen auf dem Kapitalmarkt zu identifizieren.

Für den analytisch versierten Leser liefert das Produkt detaillierte empirische Tests, insbesondere den Einsatz des SADF (Supremum Augmented Dickey-Fuller) und GSADF (Generalized Supremum Augmented Dickey-Fuller) Tests innerhalb der Entwicklungsumgebung R. Diese Tests werden auf den Nasdaq und den S&P 500 angewendet, wodurch ein praktischer und realitätsnaher Bezug hergestellt wird.

Letztendlich klärt das Werk die drängende Frage, ob Aktienpreisblasen auf dem gegenwärtigen Markt wirklich existieren, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Investoren, Wirtschaftswissenschaftler und jeden macht, der sich für sorgfältige Marktanalysen interessiert. Am Ende der Analyse bietet die Arbeit einen wertvollen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und eröffnet somit neue Perspektiven für die akademische und praktische Beschäftigung mit diesem Thema.

Verfügbar in Kategorien wie Bücher und Sachbücher unter den Reihen Business & Karriere und Zeit- & Selbstmanagement, bedient Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle alle, die auf der Suche nach tiefgründigen und praktischen Einblicken in die Dynamiken der Finanzwelt sind.

Letztes Update: 18.09.2024 17:55