Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt
Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt
Entdecken Sie praxisnahe Einblicke in Index-Arbitrage – für profitables Handeln zwischen Kassa- und Terminmarkt!
Kurz und knapp
- Die Diplomarbeit von 1995 bietet einen tiefen Einblick in die Mechanismen der Arbitrage zwischen Kassa- und Terminmärkten und wurde mit der Note 1 an der AKAD-Fachhochschule Pinneberg ausgezeichnet.
- Das Buch behandelt Themen wie die Entstehung der Terminmärkte, die Berechnung des DAX und die Konzeption der Deutschen Terminbörse, und schließt mit einem Kapitel zur praktischen Anwendung der Index-Arbitrage.
- Arbitrage zwischen Kassa- und Terminmarkt stellt eine faszinierende Methode dar, um Preisdisparitäten auszunutzen, und die Arbeit bietet detaillierte Erläuterungen zu Arbitragearten wie Cash and Carry-Arbitrage.
- Das Buch erklärt die Risiken der Arbitrage, wie Ausführungsrisiko und Tracking Error, was zu einem besseren Verständnis der unvorhersehbaren Marktbedingungen beiträgt.
- Die Veröffentlichung dient als praktischer Führer für Banker und Investoren, die die Index-Arbitrage in der Bankpraxis anwenden möchten, und bietet empirische Untersuchungen von 1994 bis 1995.
- Für Leser, die die faszinierende Welt von Aktien und ETFs besser verstehen wollen, bietet das Buch tiefgehende Einblicke für ein vollständiges Marktverständnis.
Beschreibung:
Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt ist ein faszinierendes Thema für jeden, der sich für die Welt der Finanzmärkte interessiert. Diese Diplomarbeit, erstellt im Jahr 1995, bietet einen tiefen Einblick in die Mechanismen der Arbitrage zwischen Kassa- und Terminmärkten. Besonders spannend ist die Geschichte, wie diese Arbeit unter der Leitung von Prof. Dr. Fritz-Ulrich Jahrmann entstand und einen herausragenden Abschluss mit der Note 1 an der AKAD-Fachhochschule Pinneberg erzielte. Es ist ein Zeugnis eindrucksvoller wissenschaftlicher Gründlichkeit und bietet umfassende theoretische und praktische Einblicke.
Das Buch deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Entstehung der Terminmärkte, die Berechnung des Deutschen Aktienindex DAX, und die Konzeption der Deutschen Terminbörse (DTB). Besonders faszinierend für Praktiker ist das Kapitel über die praktische Anwendung der Index-Arbitrage. Leser, die ein Verständnis für die Feinheiten der Marktmechanismen gewinnen wollen, werden die detaillierten Erläuterungen der Arbitragearten, wie Cash and Carry-Arbitrage und Time Spread-Arbitrage, schätzen.
In der komplexen Welt der Finanzmärkte ermöglicht die Arbitrage zwischen Kassa- und Terminmarkt eine spannende Möglichkeit, Preisdisparitäten auszunutzen. Diese Diplomarbeit zeigt genau, wie solche Strategien zum Nutzen der Arbitrageure und des Gesamtmarktes beitragen können. Besonders wertvoll ist der Abschnitt über die Risiken der Arbitrage, wie das Ausführungsrisiko oder der Tracking Error, der ein umfassendes Verständnis der unvorhersehbaren Marktbedingungen ermöglicht.
Diese Veröffentlichung ist nicht nur ein akademisches Werk, sondern auch ein praktischer Führer für Banker und Investoren, die die Praktikabilität der Index-Arbitrage in der Bankpraxis verstehen möchten. Durch eine empirische Untersuchung verschiedener Arbitragemöglichkeiten bietet das Buch wertvolle Einblicke in die Zeit von Januar 1994 bis Juni 1995 und darüber hinaus. Für alle, die einen Blick in die faszinierende Welt von Aktien und ETFs werfen wollen und tiefere Kenntnisse anstreben, könnte dieses Buch das fehlende Puzzleteil sein, um ein vollständiges Marktverständnis zu erlangen.
Letztes Update: 19.09.2024 16:59
FAQ zu Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt
Was ist die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt?
Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt ist eine Strategie, die Preisunterschiede zwischen Kassamarkt (sofortige Lieferung) und Terminmarkt (zukünftige Lieferung) ausnutzt. Dieses Buch erklärt detailliert die Mechanismen und praktischen Anwendungen dieser Strategie.
Für wen ist dieses Buch geeignet?
Das Buch ist ideal für Banker, Investoren, Finanzinteressierte und Studierende, die sich mit Marktmechanismen und Arbitragestrategien vertraut machen möchten. Es bietet theoretische und praktische Einblicke gleichermaßen.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Das Buch deckt Themen wie die Entstehung von Terminmärkten, die Berechnung des DAX, die Konzeption der Deutschen Terminbörse (DTB) und praktische Ansätze der Index-Arbitrage ab. Besonders hervorgehoben werden die Arbitragearten Cash and Carry-Arbitrage und Time Spread-Arbitrage.
Was macht dieses Buch einzigartig?
Dieses Werk kombiniert wissenschaftliche Gründlichkeit mit praktischen Anwendungen. Es wurde nicht nur mit der Note 1 ausgezeichnet, sondern bietet auch tiefgehende empirische Untersuchungen zur Arbitrage aus den Jahren 1994 bis 1995.
Welche praktischen Einblicke liefert das Buch?
Das Buch erläutert detailliert, wie Arbitrageure Preisunterschiede nutzen können, einschließlich der Berechnung von Arbitragepotenzialen und der Minimierung von Risiken wie dem Tracking Error oder dem Ausführungsrisiko.
In welchem Stil ist das Buch geschrieben?
Das Buch ist wissenschaftlich fundiert, jedoch leicht verständlich. Es eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene, die ihr Wissen über Finanzmärkte und Arbitrage vertiefen möchten.
Gibt es auch Risiken bei der Index-Arbitrage?
Ja, das Buch beschreibt ausführlich Risiken wie das Ausführungsrisiko, den Tracking Error sowie unvorhersehbare Marktbedingungen. Es zeigt auch Methoden zur Reduzierung dieser Risiken auf.
Welche Zeiträume werden in den empirischen Untersuchungen behandelt?
Das Buch bezieht sich auf empirische Untersuchungen aus dem Zeitraum von Januar 1994 bis Juni 1995 und liefert wertvolle historische Einblicke in die Funktionsweise der Finanzmärkte.
Ist das Buch auch für die Praxis geeignet?
Ja, neben der Theorie bietet das Buch praxisnahe Inhalte, die speziell für Banker, Investoren und Praktiker im Finanzbereich wertvoll sind. Es dient auch als Leitfaden für die Anwendung von Arbitragestrategien.
Wer ist der Autor des Buches?
Das Buch wurde als Diplomarbeit unter der Leitung von Prof. Dr. Fritz-Ulrich Jahrmann verfasst. Es ist ein Ergebnis akademischer Gründlichkeit und einer tiefen Auseinandersetzung mit Finanzmarktthemen.