Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk

Kurz und knapp

• Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk ist ein unverzichtbares Werk für Investoren und Finanzanalysten, das tiefgehende Einblicke in die mathematische Optimierung von Aktienportfolios bietet.
• Die Arbeit vergleicht klassische Modelle wie das von Markowitz mit modernen mathematischen Verfahren und beleuchtet Herausforderungen der Zeitabhängigkeit der Volatilität.
• Detaillierte Untersuchungen von Value at Risk (VaR) und bedingtem VaR (CVaR) eröffnen neue Perspektiven in der quantitativen Risikoanalyse durch innovative Modellierungsansätze.
• Nutzen Sie Modelle zur Erfassung von Renditeverteilungen mit Techniken wie Kerndichteschätzung und Geometrische Brownsche Bewegung, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
• Das Buch verbindet Theorie und Praxis und ist ein game-changer für alle, die sich in der Welt der Investitionen weiterentwickeln wollen.
• Entdecken Sie neue Strategien zur Reduzierung des Shortfall-Risikos und revolutionieren Sie Ihr Verständnis von Anlagemanagement.

Beschreibung:

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk ist ein unverzichtbares Werk für jeden Investor und Finanzanalysten, der sich mit dem komplexen Thema der Risikooptimierung auseinandersetzt. Diese Diplomarbeit, die mit der Note 1,3 an der renommierten FernUniversität Hagen abgeschlossen wurde, bietet tiefgehende Einblicke in die mathematische Optimierung von Aktienportfolios.

Stellen Sie sich vor, Sie haben das Wissen und die Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Anlagestrategie auf die nächste Stufe zu heben. Mit Hilfe der numerischen Optimierung von Shortfall-Risiken können Sie Ihre Investitionen nicht nur sichern, sondern auch effizienter gestalten. Die Arbeit vergleicht dabei klassische Modelle, wie jenes von Markowitz, mit modernen mathematischen Verfahren und beleuchtet die Herausforderungen, die durch die Zeitabhängigkeit der Volatilität entstehen.

Die detaillierte Untersuchung des Value at Risk (VaR) und des bedingten VaR (CVaR) eröffnet neue Perspektiven in der quantitativen Risikoanalyse und hebt sich durch innovative Ansätze der Modellierung hervor. Nutzen Sie das Modell zur Erfassung von Renditeverteilungen, welche mit fortschrittlichen Techniken wie der Kerndichteschätzung und der Simulation als Geometrisch Brownsche Bewegung erstellt werden. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Portfolios mit einem verbesserten Verständnis für Risiko und Ertrag verwalten.

Für alle, die sich in den Kategorien wie Wirtschaft, Wirtschaft international oder European Union vertiefen wollen, bietet dieses Buch eine brillante Verbindung von Theorie und Praxis. Die Auseinandersetzung mit Portfoliotheorie und die Anwendung der numerischen Methoden auf reale Marktdaten ist ein game-changer für alle, die sich in der Welt der Investitionen weiterentwickeln möchten.

Lassen Sie sich von der Reise inspirieren, die diese Arbeit bietet, und entdecken Sie neue Strategien zur Reduzierung des Shortfall-Risikos in Ihrem Portfolio. Investieren Sie in Wissen und erleben Sie, wie sich Ihr Verständnis von Anlagemanagement revolutionieren kann.

Letztes Update: 19.09.2024 19:02