Numerische Verfahren zur Bewertung von Aktienoptionen

Kurz und knapp

• Numerische Verfahren zur Bewertung von Aktienoptionen eröffnen neue Wege in der Finanzindustrie und sind entscheidend für die präzise Bewertung im dynamischen Markt von heute.
• Das Buch widmet sich den oft vernachlässigten numerischen Aspekten der Optionspreistheorie und hebt die beeindruckende Leistungsfähigkeit dieser Methoden hervor.
• Prof. Dr. Otto Loists Forschung an der Universität Paderborn in den 80er Jahren legte den Grundstein für den praktischen Einsatz numerischer Verfahren zur Bewertung von Aktienoptionen.
• Die Untersuchung zeigt, dass numerische Verfahren, ursprünglich aus technischen Disziplinen, im Bereich der Finanzmarktanalyse von wachsender Bedeutung sind.
• Mit wertvollen Einblicken und Werkzeugen unterstützt das Buch Fachleute in Business & Karriere, Wirtschaft und internationalen Finanzen.
• Das Buch ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle, die im Finanzsektor tätig sind und sich im komplexen Umfeld der Kapitalmärkte zurechtfinden möchten.

Beschreibung:

Numerische Verfahren zur Bewertung von Aktienoptionen eröffnen neue Wege in der Finanzindustrie. Seit den 70er Jahren hat die Preisfindung für Optionen eine zentrale Bedeutung in der Kapitalmarkttheorie erlangt. In einer Ära, in der der Termin- und Optionsmarkt rasant wächst, ist es entscheidend, die komplexen Finanzinnovationen mit präzisen Werkzeugen zu bewerten.

Dieses Buch widmet sich den numerischen Aspekten, die in der Optionspreistheorie oft vernachlässigt werden. Ursprünglich in wissenschaftlichen und technischen Disziplinen angewandt, gewinnen numerische Verfahren zur Lösung von Differentialgleichungen zunehmend an Bedeutung. Obwohl bisher oft als zu aufwendig betrachtet, beweist die Untersuchung die beeindruckende Leistungsfähigkeit dieser Verfahren, insbesondere im praktischen Einsatz.

Die Geschichte hinter diesen numerischen Verfahren ist faszinierend. Es war in den späten 80ern, als Prof. Dr. Otto Loist an der Universität Paderborn die Bedeutung dieser Ansätze erkannte. In seiner Inauguraldissertation untersuchte er die Eignung numerischer Approximationen zur Bewertung von Aktienoptionen. Diese Dissertation legte den Grundstein für die heutige Anwendung und öffnete die Tür für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die sowohl von Wissenschaftlern als auch Kapitalanlegern erfolgreich genutzt werden.

Für jeden, der in den Bereichen Business & Karriere, Wirtschaft oder Internationalen Finanzen tätig ist, bietet dieses Buch wertvolle Einblicke und Werkzeuge. Es ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für die präzise Bewertung von Aktienoptionen und stellt sicher, dass Sie im dynamischen Finanzmarkt von heute stets einen Schritt voraus sind.

Letztes Update: 18.09.2024 00:04