Prognose deutscher Aktienrenditen mit einem Multifaktormodell

Kurz und knapp

• Prognose deutscher Aktienrenditen mit einem Multifaktormodell ist ein unverzichtbares Werkzeug für Investoren, um ein tiefes Verständnis der Finanzmärkte zu entwickeln.
• Das Buch, ursprünglich als Diplomarbeit 2005 verfasst und mit der Note 1,7 ausgezeichnet, bietet umfassende Einblicke in die Auswirkungen makroökonomischer Variablen auf deutsche Aktienrenditen.
• Es analysiert die Prognostizierbarkeit von Überschussrenditen deutscher Aktien mithilfe eines detaillierten Multifaktormodells, einschließlich wichtiger Variablen wie den ifo-Geschäftserwartungen und der S&P500-Rendite.
• Durch die Untersuchung von 15 Large Caps und 15 Small Caps liefert das Werk nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch praxisnahe Analysemethodiken für historische und zukünftige Marktentwicklungen.
• Die Anwendung ökonometrischer Methoden in Software wie EViews und ergänzende Berechnungen in Excel heben die Prognosegüte hervor, nützlich für Analysten und Investoren.
• Prognose deutscher Aktienrenditen mit einem Multifaktormodell eignet sich ideal für Wirtschaftsstudenten, Akademiker und professionelle Anleger, die eine solide Grundlage für fundierte Investitionsentscheidungen suchen.

Beschreibung:

Prognose deutscher Aktienrenditen mit einem Multifaktormodell ist mehr als nur ein gewöhnliches Buch. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Investoren, die ein tiefes Verständnis für die komplexen Wechselwirkungen der Finanzmärkte entwickeln möchten. Verfasst als Diplomarbeit im Jahr 2005, bietet es umfassende Einblicke in die Auswirkungen makroökonomischer Variablen auf deutsche Aktienrenditen.

Die Autorin dieser Arbeit, bereits mit der Note 1,7 von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ausgezeichnet, geht der Frage nach, ob und wie Überschussrenditen von deutschen Aktien durch ein detailliertes Multifaktormodell prognostiziert werden können. Mit einer fundierten Analyse von Variablen wie den ifo-Geschäftserwartungen oder der Rendite des S&P500 wird ein einzigartiger Blickwinkel auf die Berechenbarkeit des Marktes eröffnet.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Entwicklungen von DAX, SDAX und anderen wichtigen Indices nicht nur verstehen, sondern auch vorhersehen. Dieses Buch zeigt Ihnen genau, wie: Durch das Studium von 15 Large Caps und 15 Small Caps sowie deren Reaktionen auf bestimmte makroökonomische Determinanten. Nicht nur im historischen Kontext von 1992 bis 2003, sondern auch mit einer aussagekräftigen Vorschau für das Jahr 2004, liefert die Arbeit nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch praktische Analysemethodiken.

Die Anwendung ausgeklügelter ökonometrischer Methoden mit Software wie EViews und ergänzenden Berechnungen in Excel sind für Analysten und Investoren gleichsam wertvoll. Finden Sie heraus, wie statistische Werkzeuge wie der Root Mean Square Error und die Sharpe-Ratio zur Beurteilung der Prognosegüte eingesetzt werden. Lassen Sie sich von der Detailtreue der Untersuchung mitreißen und erleben Sie, wie Sie die Zukunft der deutschen Aktienmärkte mit einem soliden wissenschaftlichen Fundament besser einschätzen können.

Prognose deutscher Aktienrenditen mit einem Multifaktormodell ist ideal für Wirtschaftsstudenten, Akademiker und professionelle Anleger, die auf der Suche nach einer soliden theoretischen Basis und praktischen Anleitungen im Bereich der Investition und Finanzierung sind. Werden Sie ein Teil der Geschichte, und machen Sie sich die Erkenntnisse dieser umfangreichen Studie zunutze, um sichere und informierte Entscheidungen auf den Finanzmärkten zu treffen.

Letztes Update: 19.09.2024 08:28