Prognose von Aktienrenditen. Big Data vs. Fundamentaldaten

Kurz und knapp

• Prognose von Aktienrenditen: Big Data vs. Fundamentaldaten untersucht die Nutzung von Google Trends und klassischen Fundamentaldaten zur Vorhersage von DAX-Renditen.
• Das Buch macht komplexe Finanzansätze verständlich und bietet während Konjunkturkrisen wertvolle Einblicke für präzise Prognosen.
• Es stellt innovative Strategien vor, die Investoren helfen, ihre Anlagestrategie während wirtschaftlicher Krisen zu optimieren.
• Durch statistische Analysen wie Dummy-Variablen und T-Tests werden DAX-Renditen detailliert untersucht.
• Das Buch bietet einzigartige Einblicke in die Zukunft der Renditeprognose und zeigt, wie Big Data und Fundamentaldaten kombiniert werden können.
• Zählt zu den Kategorien Sachbücher, Business & Karriere, Branchen & Berufe, Industrie und ist relevant für Investoren und Entscheidungsträger.

Beschreibung:

Prognose von Aktienrenditen. Big Data vs. Fundamentaldaten ist eine faszinierende und wegweisende Arbeit aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre, die sich mit der Analyse und Vorhersage von Aktienrenditen beschäftigt. Basierend auf einer Masterarbeit von 2015, nimmt dieses Werk die Herausforderung an, empirisch zu prüfen, wie Big Data, insbesondere Google Trends, und klassische Fundamentaldaten, wie der ifo Geschäftsklimaindex, zur Vorhersage von Renditen auf dem DAX Performance Index genutzt werden können.

Der besonderen Mehrwert dieses Buches liegt in seiner Fähigkeit, komplexe finanzwissenschaftliche Ansätze für die Vorhersage von Aktienrenditen verständlich zu machen. Insbesondere während Konjunkturkrisen, wenn eine präzise Prognose entscheidend ist, bietet dieses Werk wertvolle Einblicke. Für Investoren und Entscheidungsträger, die sich für innovative Prognosemethoden interessieren, stellt sich die Frage: Wie können Big Data und Fundamentaldaten synergistisch genutzt werden, um eine traditionelle BaH-Strategie zu schlagen?

Stellen Sie sich vor, ein Anleger steht vor der Herausforderung, seine Anlagestrategie während einer wirtschaftlichen Krise zu optimieren. Mittels der in diesem Buch entworfenen Strategien, basierend auf fundierter statistischer Analyse, werden innovative Ansätze erkundet, um renditestarke Entscheidungen zu treffen. Von der Analyse der DAX-Renditen bis hin zur Implementierung praxisnaher Strategien eröffnet dieses Buch vielfältige Möglichkeiten, traditionelles Renditedenken zu hinterfragen und neu zu formulieren.

Durch den Einsatz von sowohl Dummy-Variablen als auch T-Tests und linearen Regressionen, werden Renditen auf Wochen- und Monatsbasis untersucht und in kritischen Szenarien analysiert. Dieses Buch aus den Kategorien Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Branchen & Berufe, Industrie bietet eine einmalige Gelegenheit, sich in die Zukunft der Renditeprognose einzulesen und die Kombination aus Big Data und traditionellen Fundamentaldaten kennenzulernen.

Letztes Update: 19.09.2024 00:02