Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode

Kurz und knapp

• Das Buch bietet eine klare und wissenschaftlich fundierte Einführung in Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf Basis der Varianz-Kovarianz-Methode und ermöglicht eine effektive Risikobewertung im Wertpapierhandel.
• Leser lernen praxisorientierte Methoden kennen, um Risiken in ihrem Depot bei gleichzeitigem Erhalt von Renditechancen gezielt zu steuern.
• Die praxisbezogene Darstellung zeigt, wie Value-at-Risk-Berechnungen mit möglichst geringem Aufwand und hoher Genauigkeit umgesetzt werden können.
• Das anschaulich erklärte Single-Index-Modell bietet eine einfache und dennoch präzise Möglichkeit, auch in volatilen Marktphasen fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
• Ein innovativer Ansatz ist die Kombination von historischen Daten mit impliziten Varianzen und Kovarianzen, was besonders zuverlässige und präzise Risikoeinschätzungen ermöglicht.
• Das Buch ist der ideale Ratgeber für alle, die sich professionell mit Wertpapieren befassen und eine langfristig sichere Investmentstrategie verfolgen möchten.

Beschreibung:

Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode bieten Anlegern und Finanzexperten fundierte Einblicke in die Risikobewertung moderner Wertpapierportfolios. Gerade in unruhigen Marktphasen steht die Frage im Raum, wie man Risiken im Depot effektiv steuern und zugleich Chancen nutzen kann. Dieses Buch liefert hierzu praxisorientierte Antworten – klar, verständlich und wissenschaftlich fundiert.

Die Umsetzung von Berechnungsverfahren für den Value-at-Risk (VaR) stellt in der Praxis häufig eine Herausforderung dar. Viele Investoren fragen sich, wie sie bei möglichst geringem Aufwand exakte Risikoeinschätzungen für ihr Aktienportfolio erhalten können. In diesem Ratgeber wird anschaulich aufgezeigt, welche Vereinfachungen bei der Ermittlung des VaR auf Basis der Varianz-Kovarianz-Methode sinnvoll sind und in welchem Umfang dadurch Fehlerpotenziale entstehen. Besonders hervorgehoben wird das Single-Index-Modell, das durch seine einfache Anwendung überzeugt – ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen.

Eine kurze Anekdote aus dem Buch verdeutlicht die Bedeutung der Methode: Ein erfahrener Portfoliomanager nutzt seit Jahren Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode. Mit dem Single-Index-Modell konnte er selbst in volatilen Börsenzeiten fundierte Anlageentscheidungen treffen und seine Kunden vor unnötigen Risiken schützen – ein wertvoller Vorteil im Investmentalltag.

Neu und innovativ ist der Ansatz, nicht nur auf historische Zeitreihen zu setzen, sondern auch implizite Varianzen und Kovarianzen zu berücksichtigen. Das Buch erklärt verständlich, wie diese impliziten Volatilitäten in die Varianz-Kovarianz-Methode einfließen und welche Vorteile dies für die Prognosegenauigkeit bringt. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass Prognosen auf Basis impliziter Volatilitäten oftmals noch präziser sind als herkömmliche historische Schätzungen. Durch die Kombination beider Herangehensweisen erzielen Anleger besonders zuverlässige Risikoeinschätzungen.

Als fundierter Ratgeber aus den Kategorien Bücher, Sachbücher, Business & Karriere sowie Börse & Geld hilft dieses Werk allen, die sich professionell und langfristig mit dem Thema der Risikobewertung im Wertpapierhandel beschäftigen. Wer Value-at-Risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode verstehen und praktisch anwenden möchte, findet in diesem Buch den perfekten Begleiter – für eine sichere und erfolgreiche Investmentstrategie.

Letztes Update: 01.07.2025 02:12