Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012

Kurz und knapp

• Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012 wurde an der Technischen Hochschule Köln mit der Bestnote 1.0 ausgezeichnet und bietet tiefgehende Einblicke in die Finanzwelt.
• Die Arbeit analysiert die Value-Anomalie, die Fama und French in den 1990ern entdeckten, und zeigt, dass simple Value-Strategien während des Zeitraums 1991 bis 2012 auf dem deutschen Aktienmarkt risikoadjustierte Überrenditen erzielen können.
• Dieses Buch bietet wertvolle Erkenntnisse, um verhaltensökonomische, risikoadjustierte Strategien zu verstehen – ein unverzichtbares Werkzeug für Investoren, die Wertinvestitionen vertiefen möchten.
• Die Studie kombiniert klassische Value-Kennzahlen mit historischem Gewinnwachstum für optimale Ergebnisse, inspiriert von der Columbia University und Warren Buffett, und empfiehlt, diese Portfolios über mindestens zwei Jahre zu halten.
• Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt ist ein praktisches Werk unter den Kategorien Bücher, Sachbücher und Business & Karriere, das bedeutsame Vorteile für das persönliche Zeit- und Selbstmanagement sowie die Karriereentwicklung bietet.
• Nutzen Sie dieses Buch als Sprungbrett zu einer erfolgreicheren Investitionsstrategie und tauchen Sie in die Welten der Aktien und ETFs ein.

Beschreibung:

Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012 ist nicht nur der Titel einer herausragenden Bachelorarbeit, sondern auch ein Schlüssel zu einer tieferen Einsicht in die Finanzwelt. Erforschen Sie die fortwährenden Geheimnisse des Value-Effekts mit dieser umfassenden Analyse, die im Fachbereich BWL an der renommierten Technischen Hochschule Köln mit der Bestnote 1.0 ausgezeichnet wurde.

Die Arbeit bietet eine wertvolle Untersuchung der sogenannten Value-Anomalie, die erstmals von den berühmten Finanzforschern Fama und French in den 1990ern entdeckt wurde. Entdecken Sie, wie dieser Effekt, der im Widerspruch zur Theorie effizienter Kapitalmärkte steht, während des Zeitraums von 1991 bis 2012 auf dem deutschen Aktienmarkt nachgewiesen wurde. Die Untersuchung zeigt, dass simple Value-Strategien im Vergleich zu Growth-Strategien und dem Markt als Ganzes risikoadjustierte Überrenditen erzielen können – ein entscheidender Aspekt für Investoren, die auf der Suche nach stabilen Gewinnmöglichkeiten sind.

Warum sollten Sie sich für diese Studie interessieren? Für viele Investoren ist das Verständnis von Value-Effekten essenziell, um erfolgreich am Markt zu agieren. Die Vielzahl der analysierten Studien zu internationalen Value-Effekten bietet einen breiten Rahmen, um verhaltensökonomische, risikoadjustierte Strategien zu durchdringen. Dieses Werk ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die ihr Wissen über Wertinvestitionen vertiefen und von den Erkenntnissen über rentable Strategien profitieren möchten.

Eine faszinierende Dimension dieser Arbeit stellt die Untersuchung der Mischung aus klassischen Value-Kennzahlen und historischem Gewinnwachstum dar, inspiriert von den Prinzipien der Columbia University und dem legendären Investor Warren Buffett. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Portfolios, die auf eine Kombination dieser beiden Faktoren setzen und über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren gehalten werden, im Durchschnitt die höchsten risikoadjustierten Renditen erzielen.

Positioniert in den Kategorien Bücher, Sachbücher, und Business & Karriere, bietet Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012 nicht nur theoretisches Wissen, sondern praktische Einblicke, die bedeutende Vorteile für Ihr persönliches Zeit- und Selbstmanagement sowie Ihre Karriereentwicklung bieten können. Tauchen Sie ein in die Welt der Aktien und ETFs und nutzen Sie dieses Buch als Sprungbrett zu einer erfolgreicheren Investitionsstrategie.

Letztes Update: 18.09.2024 20:05