Vergleich von alternativen Verfahren zur Berechnung des Value-at-Risk anhand internationaler Aktienindizes

Kurz und knapp

• Das Buch ist eine exzellente Bachelorarbeit der Universität Passau mit der Bewertung 1,3 aus dem Jahr 2011.
• Es bietet eine tiefgreifende Analyse des quantitativen Risikomanagements und ist für Studenten und Finanzfachkräfte unverzichtbar.
• Der Vergleich von alternativen VaR-Methoden umfasst parametrische, nicht parametrische und semi-parametrische Ansätze.
• Besondere Aufmerksamkeit erhält der GARCH-Ansatz für die zeitveränderliche Volatilität und die beeindruckende gefilterte historische Simulation (FHS).
• Es ist ein entscheidendes Werkzeug für Finanzinstitute, Risikomanager und Investoren zur genauen Abschätzung von Marktrisiken gemäß den Richtlinien des Basler Ausschusses.
• Das Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Aktien, ETFs und Finanzrisiko-Management interessieren.

Beschreibung:

Das Thema Vergleich von alternativen Verfahren zur Berechnung des Value-at-Risk anhand internationaler Aktienindizes mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, doch genau hier liegt der Reiz und Nutzen dieses wertvollen Sachbuchs. Diese exzellente Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011, die an der Universität Passau mit der Bewertung von 1,3 eingereicht wurde, bietet eine tiefgreifende Analyse, die sowohl für Studenten als auch für Fachkräfte im Finanzbereich unverzichtbar ist.

Mit einem besonderen Fokus auf den quantitativen Risikomanagementansatz eröffnet dieses Buch eine fundierte Diskussion über die verschiedenen Methoden zur Berechnung des Value-at-Risk (VaR). Es wird die Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen, indem alternative VaR-Ansätze anhand von vier internationalen Aktienindizes miteinander verglichen werden. Die sorgfältige Untersuchung umfasst parametrische, nicht parametrische und semi-parametrische Ansätze und legt besonderes Augenmerk auf die Prognosegüte dieser Methoden.

Eine der faszinierendsten Erkenntnisse aus dieser Studie ist das Potenzial von GARCH-Ansätzen, die durch die Modellierung der zeitveränderlichen Volatilität eine präzise Risikoprognose ermöglichen. Besonders hervorgehoben wird die gefilterte historische Simulation (FHS), die trotz einer sparsameren Parametrisierung beeindruckende Ergebnisse liefert.

Im Kontext der globalen Finanzmärkte ist dieses Buch ein entscheidendes Werkzeug für Finanzinstitute, Risikomanager und Investoren, die eine genaue Abschätzung bestehender Marktrisiken wünschen. Die Regulierung durch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht unterstreicht die Dringlichkeit und Bedeutung, die in dieser prägnanten und empirisch fundierten Arbeit angesprochen werden.

Für jeden, der sich für die Welt der Aktien, ETFs und das Management von Finanzrisiken interessiert, wird dieses Buch zur unverzichtbaren Lektüre. Entdecken Sie die Tiefe und Vielfalt der VaR-Methoden und verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Dynamiken der Aktienindizes weltweit. Ganz egal, ob Sie Student, Forscher oder aktiver Teilnehmer im Bereich Finance und Management sind - diese Studie liefert Ihnen den Schlüssel zur fundierten Risikobeurteilung.

Letztes Update: 19.09.2024 02:32