Zur Relevanz von CAPM-Anomalien für den deutschen Aktienmarkt

Kurz und knapp

• Dieses Buch bietet fundiertes Wissen über das Capital Asset Pricing Modell (CAPM) und seine Anomalien speziell für den deutschen Aktienmarkt.
• Sie erfahren, warum traditionelle Renditemodelle wie das klassische CAPM allein nicht ausreichen und welche alternativen Einflussgrößen eine Rolle spielen.
• Die Analyse kombiniert rationale Erklärungsansätze von Wissenschaftlern wie Fama und French mit behaviouristischen Sichtweisen und zeigt die Grenzen bisheriger Methoden auf.
• Das Werk richtet sich an Investoren, Analysten und alle, die im Bereich Wirtschaft, internationale Märkte oder Karriereentwicklung wachsen möchten.
• Mit anwendungsnahen Beispielen und wissenschaftlicher Tiefe bietet das Buch einen klaren Mehrwert für fundierte Investitionsentscheidungen und die Bewertung deutscher Aktiengesellschaften.
• Durch die kritische Auseinandersetzung mit bewährten und neuen Konzepten erhalten Sie einen entscheidenden Wissensvorsprung für Ihren Erfolg am Kapitalmarkt.

Beschreibung:

Zur Relevanz von CAPM-Anomalien für den deutschen Aktienmarkt ist ein wegweisendes Werk, das tief in die wissenschaftliche Diskussion rund um das berühmte Capital Asset Pricing Modell (CAPM) einsteigt. Wer im Bereich Wirtschaft, Business & Karriere oder internationale Finanzmärkte wachsen möchte, erhält hier fundiertes Wissen über ein Thema, das sowohl Forscher als auch Praktiker beschäftigt.

Stellen Sie sich vor, Sie stünden als Investor oder Analyst vor der Entscheidung: Wie lässt sich die Renditeentwicklung deutscher Aktiengesellschaften tatsächlich vorhersagen? Während das klassische CAPM-Modell auf den Betafaktor als alleiniges Risikomaß setzt, zeigt dieses Buch auf faszinierende Weise, dass es zahlreiche alternative Einflussgrößen gibt. Diese führen zu sogenannten CAPM-Anomalien – ein Phänomen, das insbesondere am deutschen Aktienmarkt eine bedeutende Rolle spielt.

Zur Relevanz von CAPM-Anomalien für den deutschen Aktienmarkt nutzt dabei sowohl rationale Erklärungsansätze von bekannten Wissenschaftlern wie Fama und French als auch behaviouristische Sichtweisen von Lakonishok, Shleifer und Vishny. In einer anschaulichen wie kritischen Analyse, die sich wie die Spurensuche eines Detektivs liest, zeigt das Buch auf, dass keine der traditionellen wissenschaftlichen Methoden ausreicht, um die beobachteten Anomalien am deutschen Markt vollständig zu erklären.

Für Leser aus den Bereichen Wirtschaft, internationale Märkte und der Euro & Europäische Union ist dieses Sachbuch ein unverzichtbarer Ratgeber. Es bietet nicht nur analytische Tiefe, sondern auch praktische Relevanz: Wer die komplexen Hintergründe von Aktienbewertung versteht, ist im Vorteil – sei es für den eigenen Kapitalmarkt-Erfolg, im täglichen Business oder für eine fundierte Karriereentwicklung.

Nutzen Sie Zur Relevanz von CAPM-Anomalien für den deutschen Aktienmarkt, um Ihr Wissen zu vertiefen und Ihre Investitionsentscheidungen auf ein neues wissenschaftliches Level zu heben. Erleben Sie, wie sowohl bewährte als auch alternative Denkansätze kritisch hinterfragt werden – und machen Sie sich fit für die Herausforderungen des deutschen Aktienmarktes.

Letztes Update: 01.07.2025 02:44