Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt

Kurz und knapp

• Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt bietet tiefgehende Einblicke für Investoren, die eine Balance zwischen kostengünstigen Investments und der Möglichkeit auf Outperformance gegenüber traditionellen Benchmarks suchen.
• Das Buch erklärt, wie Strategic-Beta ETFs eine Kombination aus passiver Effizienz und aktiver Überlegenheit bieten.
• Es analysiert, wie Privatanleger von Faktorprämien wie Value, Size, Low-Risk und Momentum am deutschen Aktienmarkt profitieren können.
• Der Autor weist nach, dass in bestimmten Zeiträumen signifikante Mehrrenditen durch diese Strategien erzielt werden konnten.
• Begleitet von Forschung zu realen Marktineffizienzen, bietet das Buch neue Perspektiven für Investoren, die den deutschen Markt mit frischem Blick betrachten möchten.
• Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt zählt zu den unverzichtbaren Lektüren für alle, die ernsthaft ihre Anlagestrategien im europäischen Kontext modernisieren möchten.

Beschreibung:

Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt beleuchtet ein faszinierendes Feld der Finanzwelt, das seit der Finanzmarktkrise 2008 zunehmend an Popularität gewonnen hat. Für Investoren, die auf der Suche nach einer Balance zwischen kostengünstigen Investmentstrategien und der Möglichkeit auf Outperformance gegenüber traditionellen Benchmarks sind, bietet dieses Werk tiefgehende Einblicke und fundierte Analysen. Das Buch erklärt, wie Strategic-Beta ETFs das Beste aus beiden Welten vereinen: passive Effizienz gepaart mit aktiver Überlegenheit.

Eine der zentralen Fragen, die in diesem Buch behandelt werden, ist, ob und wie Privatanleger von den sogenannten Faktorprämien profitieren können, die bisher oft institutionellen Anlegern vorbehalten schienen. Der Autor führt den Leser durch eine sorgfältige Analyse der populärsten und empirisch untersuchten Faktoren wie Value, Size, Low-Risk und Momentum in Bezug auf den deutschen Aktienmarkt. Durch die Untersuchung dieser Faktoren wird nicht nur das Verständnis für die Nachhaltigkeit und Persistenz solcher Strategien erweitert, sondern auch nachgewiesen, dass in bestimmten Zeiträumen signifikante Mehrrenditen erzielt werden konnten. Damit bietet das Werk wertvolle Erkenntnisse für alle, die ihr Portfolio strategisch ausrichten möchten.

Begleitet von fundierter theoretischer Forschung und dem Nachweis realer Marktineffizienzen, taucht das Buch tief in die Welt der verhaltensorientierten Kapitalmarktforschung ein. Dies steht im Gegensatz zur klassischen Kapitalmarktforschung und öffnet damit neue Perspektiven für Investoren, die den deutschen Markt mit frischem Blick betrachten möchten. Ob in Bullen- oder Bärenmärkten, jede Phase wird in Bezug auf ihre Profitabilität und die mögliche Anwendung von Faktorstrategien analysiert.

Mit seinem umfassenden inhaltlichen Spektrum zählt Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt zu den unverzichtbaren Lektüren für alle, die ernsthaft an einer strategischen Modernisierung ihrer Anlagestrategie im europäischen Kontext interessiert sind. Als Teil der Kategorien 'Bücher', 'Sachbücher', und 'Business & Karriere' sowie 'Wirtschaft' bietet es strategische Impulse für das persönliche Wachstum oder den professionellen Einsatz. Dieses Buch ist nicht nur ein Werkzeug zum Verständnis, sondern ein Schlüssel zur praktischen Anwendung auf dem deutschen Aktienmarkt.

Letztes Update: 19.09.2024 11:49