Was versteht man unter Factor Investing?

Kein Stress, Factor Investing ist gar nicht so kompliziert. Dabei pickt man sich gezielt Aktien oder andere Wertpapiere raus, die bestimmte Faktoren wie zum Beispiel Substanzwert oder Momentum haben, weil man denkt, dass die auf lange Sicht besser performen. Klassische Beispiele für solche Faktoren sind Value, Size, Quality, Momentum und Low Volatility. Man konzentriert sich also auf bestimmte Schlüsselelemente, die nachweislich Einfluss auf die Rendite haben können. Klingt das sinnvoll?

Factor Investing nutzt statistische Methoden, um Preisunterschiede zwischen Wertpapieren zu analysieren und nutzt diese Erkenntnisse zur Portfolio-Optimierung.

Genau, und man verwendet oft quantitative Modelle, um die Faktoren zu identifizieren und ihr Potenzial zu bewerten. Das hilft, die Investments zu streuen und Risiken zu minimieren.

Durch das Abchecken von historischen Daten versucht man bei Factor Investing rauszufinden, welche Faktoren früher die Rendite gepusht haben. Damit kann man dann ne Strategie basteln, die hoffentlich auch in Zukunft gut abliefern wird.

Also um's mal noch klarer aufzumachen: Wenn du in Factor Investing einsteigst, suchst du dir quasi nicht einzelne Aktien nach Bauchgefühl aus, sondern gehst nach einem wissenschaftlichen Plan vor. Du legst Regeln fest, an welche Kriterien sich deine Auswahl halten muss und machst dann dein Ding danach – quasi wie nach einem Rezept kochen. So bist du weniger von spontanen Hypes oder Crashs abhängig, weil deine Strategie eher langfristig und fundiert ist. Außerdem kann's sein, dass du damit Gebühren sparst, weil du nicht ständig hin und her tradest. Taugt dir dieser Ansatz?